[Python] 2022 3Q 미국주식 퀀트 분석하기

 

퀀트 분석에 필요한 데이터를 호출하는 함수 중 일부가 작동하지 않아 수정하는 내용을 지난 포스팅에서 다뤘었다.

수정한 코드로 22년 3분기 데이터를 정리했고, 오늘은 몇 가지 퀀트 전략을 적용한 결과를 살펴보려고 한다.

 

나스닥 상장 기업을 대상으로 기존 전략대로 1) Graham, 2) NCAV, 3) 3P Combo, 4) PBR + GP/A 기법을 적용했다.

3P Combo 와 PBR + GP/A 전략은 rank 값을 반환하기 때문에 상위 50개만 추려냈다.

(*22년 9월 이후 실적이 업데이트된 기업을 대상으로 분석함)

 

필터링된 기업들의 sector 와 industry 를 요약해보면 아래의 표와 같다.

현재 경제 상황과 맞아떨어지게 finance 분야가 주로 나타나는 것을 알 수 있다.

 

Sector	Industry	Count
Finance	Major Banks	51
	Savings Institutions	14
	Commercial Banks	8
	Banks	5
	Property-Casualty Insurers	4
	Investment Bankers/Brokers/Service	4
	Finance: Consumer Services	3
	Trusts Except Educational Religious and Charitable	1
	Life Insurance	1
	Investment Managers	1
Technology	Semiconductors	5
	Computer Software: Prepackaged Software	4
	EDP Services	3
	Electronic Components	2
	Industrial Machinery/Components	2
	Computer Manufacturing	1
Capital Goods	Electrical Products	6
	Electronic Components	2
	Auto Manufacturing	2
	Office Equipment/Supplies/Services	1
	Industrial Machinery/Components	1
	Auto Parts:O.E.M.	1
	Construction/Ag Equipment/Trucks	1
Consumer Services	Real Estate Investment Trusts	5
	Other Specialty Stores	4
	Movies/Entertainment	2
	Catalog/Specialty Distribution	1
Health Care	Industrial Specialties	2
	Medical/Dental Instruments	2
	Biotechnology: Commercial Physical & Biological Resarch	1
	Assisted Living Services	1
	Medical/Nursing Services	1
	Biotechnology: Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus	1
	Pharmaceuticals and Biotechnology	1
	Biotechnology: Pharmaceutical Preparations	1
	Hospital/Nursing Management	1
Transportation	Trucking Freight/Courier Services	4
	Transportation Services	2
	Oil Refining/Marketing	1
	Railroads	1
Consumer Non-Durables	Recreational Products/Toys	5
	Meat/Poultry/Fish	1
Basic Industries	Water Supply	1
	Steel/Iron Ore	1
	Forest Products	1
	Metal Fabrications	1
Public Utilities	Water Supply	1
	Telecommunications Equipment	1
Consumer Discretionary	Rental/Leasing Companies	1
Basic Materials	Construction Materials	1
Consumer Durables	Metal Fabrications	1

 

---

이 중에서도 4가지 전략 중 3가지 전략에서 투자 가치가 있다고 나온 두 기업은 NAVI, ESCA 이다.

NAVI 는 학자금 대출과 관련된 금융 기업이고, ESCA 는 레저산업 기업이다.

 

NAVI

 

ESCA

 

우선 이 두 종목을 봤을 때는 미래 성장성 측면에서는 크게 매력 포인트는 없는 것 같고, 현 시장 흐름과 매치되는 기업들이지 않나 싶다.

그 외에 세부 종목에 대해서는 조금 더 살펴봐야할 것 같다.

 

아래는 퀀트 전략별로 필터링된 종목들 리스트이다.

 

2022_3Q_US_results.xlsx

0.04MB