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[Python] 퀀트 투자 기법 적용하기 Part 1. (미국편)Programming 2022. 8. 28. 14:36
지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적용시키고자 하는 퀀트 기법을 정리하면 아래와 같다. 방법론 조건 판단 기준 Graham - ROA 5% 이상 - Debt ratio 50% 이하 - PBR 0.2 이상 PBR 가 낮은 종목부터 매수 NCAV - PER 0.2 이상 5 이하 - (현 자산 - 총 부채) > 시가총액 OR (현 자산 - 총 부채) * 0.85 > 시가총액 - Net income > 0 순유동자산(2번째 항목)이 높은 종목부터 매수 3P Combo - PER / PBR / PSR rank (낮은 순) 3P (PER / PBR / PS..