코코의 분석 일기 코코의 분석 일기

퀀트 분석에 필요한 데이터를 호출하는 함수 중 일부가 작동하지 않아 수정하는 내용을 지난 포스팅에서 다뤘었다. 수정한 코드로 22년 3분기 데이터를 정리했고, 오늘은 몇 가지 퀀트 전략을 적용한 결과를 살펴보려고 한다. 나스닥 상장 기업을 대상으로 기존 전략대로 1) Graham, 2) NCAV, 3) 3P Combo, 4) PBR + GP/A 기법을 적용했다. 3P Combo 와 PBR + GP/A 전략은 rank 값을 반환하기 때문에 상위 50개만 추려냈다. (*22년 9월 이후 실적이 업데이트된 기업을 대상으로 분석함) 필터링된 기업들의 sector 와 industry 를 요약해보면 아래의 표와 같다. 현재 경제 상황과 맞아떨어지게 finance 분야가 주로 나타나는 것을 알 수 있다. Sector..