코코의 분석 일기 코코의 분석 일기

퀀트 투자 기법 적용하기 (미국편) 에서 다루었던 동일한 기법을 적용할 거다. 미국편에서는 기법을 적용하면서 데이터 전처리까지 같이 설명하는 식이었는데, 한국편에서는 데이터를 수집할 때 이미 처리를 해서 가져왔기 때문에 기법만 적용하는 식으로 정리할까 한다. 기법도 이미 미국편을 참고하면 함수화되어 있어, 이번 포스팅에서는 함수 적용 후 결과를 살펴보자. [미국편] [Python] 퀀트 투자 기법 적용하기 Part 1. (미국편) 지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적 thisiswhoiam.tistory.com [Python] 퀀트 투자 기법 적..

지난 번 포스팅에서는 퀀트 투자 기법을 적용하기 위해 필요한 데이터를 수집하는 함수를 만들었다. 그럼 이번 포스팅에서는 실제로 투자 기법을 하나씩 구현해보도록 하자. (데이터는 이미 수집되어 있다는 가정 하) 방법론 조건 판단 기준 Graham - ROA 5% 이상 - Debt ratio 50% 이하 - PBR 0.2 이상 PBR 가 낮은 종목부터 매수 NCAV - PER 0.2 이상 5 이하 - (현 자산 - 총 부채) > 시가총액 OR (현 자산 - 총 부채) * 0.85 > 시가총액 - Net income > 0 순유동자산(2번째 항목)이 높은 종목부터 매수 3P Combo - PER / PBR / PSR rank (낮은 순) 3P (PER / PBR / PSR) rank 가 낮은 종목부터 매수 P..