코코의 분석 일기 코코의 분석 일기

퀀트 분석에 필요한 데이터를 호출하는 함수 중 일부가 작동하지 않아 수정하는 내용을 지난 포스팅에서 다뤘었다. 수정한 코드로 22년 3분기 데이터를 정리했고, 오늘은 몇 가지 퀀트 전략을 적용한 결과를 살펴보려고 한다. 나스닥 상장 기업을 대상으로 기존 전략대로 1) Graham, 2) NCAV, 3) 3P Combo, 4) PBR + GP/A 기법을 적용했다. 3P Combo 와 PBR + GP/A 전략은 rank 값을 반환하기 때문에 상위 50개만 추려냈다. (*22년 9월 이후 실적이 업데이트된 기업을 대상으로 분석함) 필터링된 기업들의 sector 와 industry 를 요약해보면 아래의 표와 같다. 현재 경제 상황과 맞아떨어지게 finance 분야가 주로 나타나는 것을 알 수 있다. Sector..

퀀트 투자 기법 적용하기 (미국편) 에서 다루었던 동일한 기법을 적용할 거다. 미국편에서는 기법을 적용하면서 데이터 전처리까지 같이 설명하는 식이었는데, 한국편에서는 데이터를 수집할 때 이미 처리를 해서 가져왔기 때문에 기법만 적용하는 식으로 정리할까 한다. 기법도 이미 미국편을 참고하면 함수화되어 있어, 이번 포스팅에서는 함수 적용 후 결과를 살펴보자. [미국편] [Python] 퀀트 투자 기법 적용하기 Part 1. (미국편) 지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적 thisiswhoiam.tistory.com [Python] 퀀트 투자 기법 적..

지난 포스팅에서 naver finance 에서 제공하는 "Financial Summary" 정보를 크롤링하는 법을 다뤘었다. 그럼 이번에는 크롤링한 데이터에서 우리가 필요한 정보를 추출하고, 만일 원하는 데이터가 없다면 다른 곳에서 추가로 크롤링하는 방법을 다뤄보자. 우선 우리가 필요한 정보를 다시 상기시켜보자. 아래 표에서 추가로 정리해보면 11개로 정리할 수 있다. PER(배), PBR(배), 시가총액, 매출액, 유동자산, 부채총계, 자본총계, ROA(%), 당기 순이익, 매출총이익, 자산총액 Measures naver finance 에 matching naver finance tab 적용 기법 PER PER(배) 기업현황 NCAV, 3P Combo PBR PBR(배) 기업현황 Graham, 3P C..

이번 포스팅에서는 naver finance 에서 데이터를 긁어오는 걸 할 텐데, naver finance 에서 제공하는 API 를 이용하려 한다. 먼저 데이터를 긁어오기 전에 한국 주식 거래소에서 거래되는 종목들의 ticker 를 먼저 알아야한다. https://seibro.or.kr/websquare/control.jsp?w2xPath=/IPORTAL/user/stock/BIP_CNTS02004V.xml&menuNo=40 SEIBro seibro.or.kr 위의 링크로 이동해, 아래와 같은 화면에서 종목 전체 검색 후 목록 전체를 .xls 파일로 다운받을 수 있다. 다운받은 파일에 대한 처리가 일부 필요하여 첨부로 KOSPI, KOSDAQ 종목들을 .xlsx 파일로 올려두니, 시간 절약 겸 첨부 파일을..

지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적용시키고자 하는 퀀트 기법을 정리하면 아래와 같다. 방법론 조건 판단 기준 Graham - ROA 5% 이상 - Debt ratio 50% 이하 - PBR 0.2 이상 PBR 가 낮은 종목부터 매수 NCAV - PER 0.2 이상 5 이하 - (현 자산 - 총 부채) > 시가총액 OR (현 자산 - 총 부채) * 0.85 > 시가총액 - Net income > 0 순유동자산(2번째 항목)이 높은 종목부터 매수 3P Combo - PER / PBR / PSR rank (낮은 순) 3P (PER / PBR / PS..

지난 번에 퀀트 투자 책을 읽었으니, 그걸 활용해볼까 한다. 우선 퀀트 투자를 하기 위해서는 각 기업별 재무제표 정보를 살펴봐야 한다. 그런데 미국 기준으로 보면 나스닥 종목만 해도 3,000 여개가 넘는다. 안 그래도 시간이 없어 죽겠는데 3,000 개에 달하는 종목들의 재무제표를 언제 다 직접 뒤져보겠나. 배워 먹은 게 코딩 밖에 없는데 그거라도 써먹어야지. 일단 yahoo_finance (https://finance.yahoo.com/) 에 들어가면 아래처럼 볼 수 있는 기업별 정보를 크롤링하거나 API 로 원하는 정보를 받아올 수 있다. 나는 yahoo finance 에서 제공하는 python package 를 활용해서 데이터를 긁어왔는데, package 설치 과정부터 간단한 코드는 아래 내용 참..

나는 이제껏 주식을 할 때, 그렇게 많은 생각을 하지 않고 종목을 골랐었다. 위험 부담이 덜한 우량주, 배당주 위주로 종목을 선택했었고, 그렇게 대단한 수익률을 올리지 못한 것도 사실이다. 좀 더 높은 수익률을 달성하기 위해서는 어떤 종목에 투자해야할까? 뇌동매매, 패닉셀과 같은 단어들만 봐도 사람의 주관적인 판단에 의한 투자는 위험 부담이 따른다. 반면에 퀀트 투자는 말 그래도 계량적인 수치에 기반하여 투자 종목을 선택하게끔 하는 기법이라고 할 수 있다. 차트를 잘 보지 못하는 나 같은 사람이 투자 종목을 선택하기에는 딱인 기법이다. '할 수 있다! 퀀트 투자' 라는 책에서는 다양한 퀀트 투자 기법을 소개하고 있는데, 그 기법들에 대해 정리를 해볼까 한다. 1) Graham (아래의 조건을 만족하는 종..