코코의 분석 일기 코코의 분석 일기

퀀트 분석에 필요한 데이터를 호출하는 함수 중 일부가 작동하지 않아 수정하는 내용을 지난 포스팅에서 다뤘었다. 수정한 코드로 22년 3분기 데이터를 정리했고, 오늘은 몇 가지 퀀트 전략을 적용한 결과를 살펴보려고 한다. 나스닥 상장 기업을 대상으로 기존 전략대로 1) Graham, 2) NCAV, 3) 3P Combo, 4) PBR + GP/A 기법을 적용했다. 3P Combo 와 PBR + GP/A 전략은 rank 값을 반환하기 때문에 상위 50개만 추려냈다. (*22년 9월 이후 실적이 업데이트된 기업을 대상으로 분석함) 필터링된 기업들의 sector 와 industry 를 요약해보면 아래의 표와 같다. 현재 경제 상황과 맞아떨어지게 finance 분야가 주로 나타나는 것을 알 수 있다. Sector..

예전 포스팅에서 미국 주식 퀀트 투자를 위한 yahoo finance 활용법을 다뤘었다. [Python] yahoo finance 에서 원하는 정보 긁어오기 (미국편) 지난 번에 퀀트 투자 책을 읽었으니, 그걸 활용해볼까 한다. 우선 퀀트 투자를 하기 위해서는 각 기업별 재무제표 정보를 살펴봐야 한다. 그런데 미국 기준으로 보면 나스닥 종목만 해도 3,000 여 thisiswhoiam.tistory.com [Python] 퀀트 투자 기법 적용하기 Part 1. (미국편) 지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적 thisiswhoiam.tistory...

지난 포스팅에서 yahoo finance 에서 미국 주식 데이터를 긁어오는 내용을 다뤘었다. 이번 포스팅에서는 퀀트 기법에 적용해보기 위해, 어떤 데이터들을 먼저 수집해야하는지를 다뤄보자. 우선 적용시키고자 하는 퀀트 기법을 정리하면 아래와 같다. 방법론 조건 판단 기준 Graham - ROA 5% 이상 - Debt ratio 50% 이하 - PBR 0.2 이상 PBR 가 낮은 종목부터 매수 NCAV - PER 0.2 이상 5 이하 - (현 자산 - 총 부채) > 시가총액 OR (현 자산 - 총 부채) * 0.85 > 시가총액 - Net income > 0 순유동자산(2번째 항목)이 높은 종목부터 매수 3P Combo - PER / PBR / PSR rank (낮은 순) 3P (PER / PBR / PS..